Event Driven Strategy

La estrategia armada para aprovechar la volatilidad que sabíamos iba a generar la conferencia de Bernanke funcionó muy bien, ya que luego de la conferencia el activo subyacente que habíamos elegido, IYR, mostró un violento movimiento hacia la baja del 3%. 

De esta manera, el put con strike 68 que habíamos comprado a $0.35, cerró el día con una cotización de $1.73 y el call con strike 70 que habíamos comprado a $0.18 lo cerró con una de $0.02. Con lo cual, cerramos la estrategia con un resultado positivo de: $1.73-$0.35-$0.18=$1.2 por cada opción comprada o una rentabilidad de 226%.

Asimismo, la decisión de pasarse a opciones en la inversión sobre el XLV también funcionó muy bien, ya que ante el escenario de alta volatilidad que estuvimos enfrentando en el último mes, estuvimos posicionados en opciones con pérdidas acotadas y beneficiándonos del aumento de la volatilidad, en lugar de estar expuestos diréctamente en los papeles. Mantenemos la posición en XLV.